Testes de stress a bancos europeus começam em maio

A Autoridade Bancária Europeia (EBA, na sigla em inglês) anunciou esta sexta-feira que deverá lançar em maio testes de stress a 124 bancos europeus e publicar os resultados destes em outubro, como previsto.

Estes testes de resistência, que vão abranger 124 bancos de 22 países europeus, destinam-se a avaliar a respetiva solidez em relação a choques económicos.

Em cada um dos 22 países, os bancos escolhidos ¿ que, no caso de Portugal, são BPI, BCP, Caixa Geral de Depósitos e Grupo Espírito Santo ¿ devem representar pelo menos 50% do setor bancário.

«Os testes de resistência a realizar no conjunto da União Europeia (UE) devem ser lançados em maio», referiu a EBA em comunicado.

Entretanto e até maio, a EBA, com sede em Londres, «comunicará a metodologia final, os cenários adversos e os modelos a utilizar pelos bancos envolvidos no exercício», segundo o comunicado divulgado esta sexta-feira.

Os resultados destes testes são esperados, como previsto, em outubro, referiu a EBA, explicando que a data foi escolhida «em coordenação com o Banco Central Europeu» (BCE), que publicará ao mesmo tempo o exame dos balanços dos bancos, mas apenas dos pertencentes à zona euro.

Inicialmente previstos para 2013, os testes da EBA foram adiados um ano.

Estes testes da EBA vão examinar o nível de capital dos bancos europeus que deverão dispor de um rácio de capital e reservas em relação aos ativos de risco de 8% no cenário base e de 5,5% no cenário adverso.

Sobre a questão sensível dos títulos de dívida soberana detidos pelas instituições financeiras, a EBA precisa que apenas os títulos presentes na carteira de mercado dos bancos ou disponíveis para vender serão avaliados em função do respetivo valor de mercado.

A avaliação do risco será diferente para os títulos de dívida soberana inscrita no balanço como sendo conservados até à respetiva maturidade.

Ao contrário de testes anteriores, os deste ano vão-se realizar sobre um cenário adverso hipotético de três anos, desde finais de 2013 até finais de 2016, indica a EBA.

Os últimos testes de resistência realizados em 2011, nos quais chumbaram oito dos 90 bancos examinados, foram criticados por não terem conseguido detetar as falhas de determinados bancos. Por exemplo, o banco franco-belga Dexia passou os testes de 'stress' de 2011 antes de ser vítima da crise na zona euro.

Os testes da EBA foram introduzidos depois da crise financeira de 2007-2008 para assegurar a solvência da banca comunitária.

Entretanto, o BCE começou a realizar várias avaliações a 130 bancos de 18 Estados-membros, cobrindo cerca de 85% dos ativos do sistema bancário da zona euro.

Para o BCE, estes exames vão dar «a transparência» necessária ao sistema bancário europeu e aumentar a confiança, quer de depositantes, quer de investidores.

Entre os 130 bancos incluídos nesta avaliação do BCE, 24 são alemães, 16 espanhóis e 15 italianos.

O BCE faz este exercício antes de assumir a supervisão bancária única, em 2014, um dos mecanismos da futura União Bancária.