O crédito malparado da banca manteve a trajetória descendente em 2020, terminando o ano nos 4,9%, menos 0,4 pontos percentuais que em setembro e 1,3 pontos percentuais abaixo de 2019, divulgou o Banco de Portugal (BdP), esta quarta-feira.

De acordo com o relatório do quarto trimestre de 2020 do BdP sobre o sistema bancário português, o rácio de empréstimos não produtivos (NPL) diminuiu 0,4 pontos percentuais face ao trimestre anterior, para 4,9%, refletindo a diminuição dos NPL (-7%) e o aumento dos empréstimos incluídos no denominador (1,7%).

O rácio de NPL das empresas (sociedades não financeiras - SNF) cifrou-se em 9,6% (-0,9 pontos percentuais face a setembro), enquanto o dos particulares se situou em 3,4% (-0,1 pontos percentuais).

Em ambos os casos, a redução do rácio resultou sobretudo da diminuição do numerador (NPL).

Os dados divulgados, esta quarta-feira, pelo BdP apontam que o valor bruto do crédito malparado dos bancos portugueses recuou 1.087 milhões de euros (cerca de 7%) em dezembro de 2020 face a setembro desse ano, situando-se nos 14.358 milhões de euros.

Em termos homólogos, a diminuição do valor dos empréstimos não produtivos foi de 2.841 milhões de euros.

Quanto ao rácio de cobertura dos NPL por imparidades, no final do quarto trimestre diminuiu 0,5 pontos percentuais, para 55,4%, “condicionado pela evolução no segmento das SNF, onde a diminuição das imparidades acumuladas foi superior à dos NPL”.

No segmento dos particulares, o rácio de cobertura aumentou 2,7 pontos percentuais, para 50,7%, observando-se esta evolução nos segmentos de crédito à habitação (+1,7 pontos percentuais) e de crédito ao consumo e outros fins (+2,4 pontos percentuais).

De acordo com o BdP, em 2020 a rendibilidade do ativo (ROA) da banca portuguesa caiu 0,4 pontos percentuais face a 2019, para 0,04%, refletindo o “aumento significativo” das imparidades para crédito devido à pandemia.

A par da redução do ROA - índice que representa a capacidade de gerar lucro com os ativos detidos – o “aumento significativo” das imparidades para crédito refletiu-se num aumento do custo do risco de crédito face a 2019 (de 0,51 pontos percentuais, para 1,03%), estando esta evolução “associada ao impacto da pandemia de covid-19”.

No ano passado, a rendibilidade do capital próprio (ROE) do sistema bancário português diminuiu 4,4 pontos percentuais relativamente a 2019, para 0,4%, e o rácio ‘cost-to-income’ diminuiu 1,3 pontos percentuais, para 58%, com a redução dos custos operacionais a contribuir em -3,1 pontos percentuais e a diminuição do produto bancário em +1,9 pontos percentuais.

No quarto trimestre de 2020, o ativo total do sistema bancário português aumentou 0,2%, sobretudo devido ao aumento de 17,9% das disponibilidades em bancos centrais (contributo de +1,2 pontos percentuais para a variação do ativo) e, em sentido contrário, à diminuição dos títulos de dívida, em 3,5% (contributo de -0,8 pontos percentuais).

O rácio de transformação diminuiu 0,4 pontos percentuais, para 84,9%, refletindo o aumento superior dos depósitos de clientes (0,9%) relativamente ao dos empréstimos a clientes (0,4%).

O peso do financiamento obtido junto de bancos centrais no ativo total manteve-se estável nos 7,8%.

Já o rácio de cobertura de liquidez cifrou-se em 251,6%, aumentando 15,6 pontos percentuais face ao trimestre anterior.

Para este efeito contribuíram, em +5 pontos percentuais, o aumento dos ativos de elevada liquidez (numerador) e, em +10,6 pontos percentuais, a redução das saídas de liquidez, líquidas de entradas (denominador).

Ao nível da solvabilidade, no quarto trimestre de 2020 os rácios de fundos próprios totais e de fundos próprios principais de nível 1 (CET 1) aumentaram ambos 0,6 pontos percentuais, situando-se em 18,1% e 15,4%, respetivamente.

Segundo o BdP, “o aumento dos fundos próprios totais e principais de nível 1 contribuíram, em 0,5 pontos percentuais em ambos os casos, para o aumento dos rácios, enquanto a ligeira diminuição dos ativos ponderados pelo risco contribuiu em 0,1 pontos percentuais”.

O rácio de alavancagem cifrou-se em 7,7%, aumentando 0,1 pontos percentuais face ao trimestre anterior e mantendo-se “significativamente acima do mínimo de referência definido pelo Comité de Supervisão Bancária de Basileia (3%), que se tornará um requisito de cumprimento obrigatório a partir da data de início de aplicação do novo CRR” (Regulamento de Requisitos de Capital), a 28 de junho de 2021.

Em junho, o Conselho e o Parlamento Europeu aprovaram uma alteração ao CRR (‘CRR quick fix adjustments’), que permite a exclusão de determinadas exposições a bancos centrais do rácio de alavancagem, mediante autorização das autoridades competentes.

. / NM